风控关注的财务指标,银行贷款关注的财务指标

衡量风险的指标有哪些

衡量风险的指标有三个：第一个：贝塔系数：该指数的指标数值较大的话，就意味着该项目存在的风险会比较大。

该指标能够展示出证券组合产品对于大盘的情况；
第二个：波动值：波动率主要是反映对一个标的物资产产生的回报率进行的一个变化，数值越大，就意味着项目风险性较大；
第三个：夏普指数：该指数的收益与其风险是成正比的。

风险大的话，可能伴随的收益也就越多。

投资者承担的风险越多，可能获益越多。

”小编补充：实施《巴塞尔新资本协议》的安排2007年2月28日，中国银监会发布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》，标志着正式启动了实施《巴塞尔新资本协议》的工程。

按照我国商业银行的发展水平和外部环境。

短期内我国银行业尚不具备全面实施《巴塞尔新资本协议》的条件。

因此，中国银监会确立了分类实施、分层推进、分步达标的基本原则。

(1)分类实施的原则。

商业银行在资产规模、业务复杂性、风险管理水平、国际化程度等方面差异很大，因此，对不同银行应区别对待，不要求所有银行都实施《巴塞尔新资本协议》。

银监会规定，在其他或地区(含香港、澳门等)设有业务活跃的经营性机构、国际业务占相当比重的大型商业银行，应自2010年底起开始实施《巴塞尔新资本协议》，如果届时不能达到银监会规定的最低要求，经批准可暂缓实施《巴塞尔新资本协议》，但不得迟于2013年底。

这些银行因此也称为新资本协议银行。

而其他商业银行可以自2011年起自愿申请实施《巴塞尔新资本协议》。

(2)分层推进的原则。

大型商业银行在内部评级体系、风险计量模型、风险管理的组织框架流程开发建设等方面进展不一。

因此，中国银监会允许各家商业银行实施《巴塞尔新资本协议》时间先后有别，以便商业银行在满足各项要求后实施《巴塞尔新资本协议》。

(3)分步达标的原则。

《巴塞尔新资本协议》对商业银行使用敏感性高的资本计量方法规定了许多条件，涉及资产分类、风险计量、风险管理组织框架和政策流程等许多方面，全面达标是一个渐进和长期的过程。

商业银行必须结合本行实际，全面规划，分阶段、有重点、有序推进、逐步达标。

在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，国内大型银行应先开发信用风险、市场风险的计量模型；
就信用风险而言，现阶段应以信贷业务(包括公司风险暴露、零售风险暴露)为重点推进内部评级体系建设。

财务风险四大指标

财务风险指标主要包括资产负债率、流动比率、速动比率，其中资产负债率反映的股票整体的财务风险，流动比率、速动比率反映了上市公司偿还短期债务的能力。

资产负债率=负债/
总资产，流动比率=流动资产/
流动负债，速动比率=速动资产/
流动负债。

财务风险指标的设计原则主要有:(一)预见性原则预见性原则是企业财务风险分析的方向,即选取的指标变化应超前于企业的实际财务活动及其产生的问题。

这就要求所选指标能准确预测企业财务状况的变动及趋势,并以此有效界定能使企业生产经营处于稳定发展态势的合理界限。

(二)灵敏性原则灵敏性原则是企业财务风险分析的根本目的,即所选指标能够快捷地反映企业的财务状况。

遵循该原则能够通过改变财务系统的控制参数和变量,及时调控企业资源分配,使企业财务状况的异常变动得到收敛和控制,从而使企业财务状况的变动始终运行在合理的置信区间内。

(三)配合性原则配合性原则指各项风险指标能够相互协调和配合。

企业在分析财务风险指标时,要保证将可能产生财务风险的经营领域都纳入考察范围,这就要求所选指标既包括传统的反映企业偿债能力、盈利能力和营运能力的指标,又包括企业成长能力的指标;
既包括静态指标,也要包括动态指标。

(四)稳定性原则稳定性原则是评价企业财务风险指标运作效果的重要条件。

企业应先通过相关的财务模拟操作,对所选指标的变化幅度进行科学、有效地划分,使指标能够在较长的经营周期内保持相对稳定,从而更好地揭示风险。